Macro y liquidez
El contexto en el que se mueve el mercado cripto: tipos, dólar, liquidez, índices, oro y petróleo, diarios e intradía. Todas estas rutas son de todo el mercado.
#Series macro diarias
Unas veinte series oficiales de EE. UU., más el oro, repartidas en ocho categorías. La primera ruta devuelve el último valor de cada una; la segunda da el catálogo; la tercera el historial de una serie, indicada con ?series=.
| Categoría | Series |
|---|---|
| Divisas | Dólar amplio, dólar de mercados emergentes, EUR/USD, USD/JPY |
| Tipos | Fed funds, 2 años, 10 años, 30 años, y las pendientes 10 años − 2 años y 10 años − 3 meses |
| Inflación | CPI, PCE, inflación implícita a 5 y 10 años |
| Liquidez | M2, base monetaria, balance de la Fed, cuenta general del Tesoro, repos inversos a un día |
| Volatilidad | VIX |
| Renta variable | S&P 500, Nasdaq composite |
| Empleo | Tasa de desempleo, nóminas no agrícolas |
| Materias primas | Oro, petróleo WTI |
# The catalogue of the series served
curl -H "X-API-KEY: $BYTNODE_KEY" "https://api.bytnode.com/v1/macro/series"
# The history of one series
curl -H "X-API-KEY: $BYTNODE_KEY" \
"https://api.bytnode.com/v1/macro/history?series=DGS10&limit=90"| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
series_id | string | El identificador que pasar en ?series=. |
category | string | Una de las ocho categorías. |
label | string | La etiqueta legible de la serie. |
units | string | La unidad del valor. Varía de una serie a otra: nunca sumes dos series sin leerla. |
date | string | La fecha de la observación. |
value | float | El valor observado. |
#Indicadores derivados
Cuatro lecturas compuestas, calculadas bajo demanda a partir de las series brutas y del precio de Bitcoin.
La correlación móvil de Bitcoin con el dólar, el S&P 500, el oro y el VIX, a treinta y noventa días, calculada sobre los rendimientos diarios en fechas comunes. Una correlación sigue siendo null mientras el historial alineado sea insuficiente.
La liquidez neta: el balance de la Fed, menos la cuenta general del Tesoro, menos los repos inversos a un día. La respuesta incluye la fórmula y sus componentes, y la unidad es explícita, ya que las tres series de origen no usan la misma.
Una puntuación de −100 a +100, construida sobre la dinámica de M2, del balance de la Fed y del dólar, a treinta y noventa días. Una masa monetaria al alza y un dólar a la baja empujan la puntuación hacia arriba.
Una puntuación de 0 a 100 sobre cinco señales: VIX bajo, dólar en retroceso, pendiente de la curva de tipos positiva, S&P por encima de su media de cincuenta días, oro en retroceso. Una señal sin datos se excluye del cálculo en lugar de contarse como desfavorable.
#Macro intradía
Diez instrumentos macro en velas OHLC, para comparar las cripto por horas en lugar de por días. Cinco se sirven en seis temporalidades: EUR/USD, USD/JPY, petróleo WTI, el índice del dólar y el oro tokenizado. Cinco solo se sirven a diario: los tipos a 10 y 30 años, el VIX, el S&P y el Nasdaq.
| Parámetro | Tipo | Por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|
series | string | obligatorio | El identificador del instrumento, tal como lo devuelve el catálogo. |
timeframe | string | obligatorio | 1m, 5m, 15m, 1h, 4h, 1d. La temporalidad 30m no existe en esta familia. |
limit | integer | 100 | Número de velas. |
curl -H "X-API-KEY: $BYTNODE_KEY" \
"https://api.bytnode.com/v1/macro/intraday/history?series=EURUSD&timeframe=1h&limit=200"Pedir una temporalidad que una serie no sirve devuelve 400 con la lista de las que sí sirve, en lugar de una lista vacía, que haría pensar en un hueco en los datos.