Dérivés

#Open interest

L’open interest total, sommé sur toutes les places, en fenêtres d’une minute. Chaque place conserve sa dernière valeur connue quand son rafraîchissement saute une minute, et une minute n’est servie que si toutes les places y sont représentées : sans cela, le total oscillerait artificiellement.

La variation d’open interest — l’entrée ou la sortie de capital. Le pourcentage est recalculé à partir des totaux agrégés, pour rester cohérent avec la somme.

#Funding

Trois lectures du même phénomène : le dernier taux appliqué, le prochain estimé, et le cumul des dernières vingt-quatre heures. Toutes sont des composites pondérés par l’open interest — la place qui porte le plus de positions pèse le plus — et ramenés à une base de huit heures avant pondération, certaines paires réglant toutes les quatre heures ou toutes les heures.

curl -H "X-API-KEY: $BYTNODE_KEY" \
  "https://api.bytnode.com/v1/funding/cumulative?symbol=BTCUSDT"

#Liquidations

Les liquidations individuelles, toutes places confondues. La couverture y est structurellement plus faible que sur les trades : toutes les places ne publient pas de flux public de liquidations.

Le rapport entre les grosses liquidations — au moins 100 000 $ — et les petites. Il distingue une purge de gros comptes d’une cascade de petits porteurs.

#Ratio long/short

La part des comptes positionnés à la hausse, en saveur compte global, composite sur les places qui la publient et pondérée par l’open interest. Deux places au minimum sont requises sur une fenêtre, sinon la réponse est null.

#Basis

L’écart entre le prix à terme et le prix au comptant, moyenne pondérée par l’open interest sur les places qui portent les deux marchés. Les deux prix sont pondérés de la même façon, ce qui garantit que basis_value = futures_price − spot_price reste vrai.

#Écarts entre places

La seule surface de l’API qui nomme les places de marché — un écart n’ayant aucun sens sans elles. Le modèle est une prime par place : un prix de référence cross-place, puis l’écart de chacune à cette référence. Une paire quelconque se dérive côté client, par différence de deux primes.

{
  "status": "ok",
  "data_type": "spread_interexchange_1m",
  "data": {
    "timestamp": "2026-08-29T11:38:00+00:00",
    "timeframe": "1m",
    "is_closed": true,
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    "max_spread_pct": 0.054,
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      { "exchange": "venue_a", "price": 71423.10, "premium_bps":  3.2 },
      { "exchange": "venue_b", "price": 71414.55, "premium_bps": -2.2 }
    ]
  }
}