API REST

Flux et microstructure

Ce que le carnet et le flux d’ordres disent du rapport de force. Cinq familles : le delta de volume cumulé, la profondeur agrégée, les prix moyens pondérés, la pression directionnelle et les zones de liquidation.

#CVD

GET/v1/cvddata_type · cvd_<tf>

GET/v1/cvd/historydata_type · cvd_<tf>_history

Le cumulative volume delta : la somme courante du volume acheteur moins le volume vendeur au marché. Il mesure qui, des acheteurs ou des vendeurs, a dû traverser le carnet — donc qui pousse réellement le prix.

Paramètre	Type	Défaut	Description
`symbol`	string	requis	L’actif.
`timeframe`	string	requis	1m, 5m, 15m, 30m, 1h, 4h, 1d.
`live`	boolean	false	Expose la fenêtre en cours.
`since_ms / until_ms`	integer	—	Sur l’historique uniquement.
`limit`	integer	100	Sur l’historique, de 1 à 1000.

curl -H "X-API-KEY: $BYTNODE_KEY" \
  "https://api.bytnode.com/v1/cvd?symbol=BTCUSDT&timeframe=1h"

Champ	Type	Description
`bucket`	string	Début de la fenêtre.
`cvd_series`	float[]	La série cumulée à l’intérieur de la fenêtre, un point par pas interne, de l’ancien vers le récent. C’est sa pente qui porte l’information.
`net_delta`	float	Acheteur moins vendeur sur toute la fenêtre.
`taker_buy_volume / taker_sell_volume`	float	Les deux volumes qui composent le delta.
`points_count`	integer	Nombre de points de la série.
`is_closed`	boolean	Faux uniquement avec live=1.

#Carnet d’ordres

GET/v1/raw/orderbookdata_type · raw_orderbook

Le dernier état connu, agrégé : la dernière photo de chaque place, puis la somme des profondeurs. Pas de limit — la route rend un objet unique.

Champ	Type	Description
`timestamp`	string	Le plus récent des états retenus.
`bid_total`	float	Volume à l’achat, toutes places.
`ask_total`	float	Volume à la vente, toutes places.
`imbalance`	float \| null	(bid − ask) / (bid + ask), calculé sur les totaux agrégés et non moyenné par place. Positif : les acheteurs dominent.

GET/v1/orderbook/aggregateddata_type · orderbook_aggregated_<tf>

GET/v1/orderbook/aggregated/historydata_type · orderbook_aggregated_<tf>_history

La même profondeur, mais résumée par fenêtre : moyenne, extrêmes et dispersion. C’est la forme utile pour un graphique ou une détection de régime — un état instantané de carnet est trop bruité pour cela.

Champ	Type	Description
`bucket`	string	Début de la fenêtre.
`bid_total_avg / _min / _max`	float	Volume à l’achat cumulé, en moyenne et aux extrêmes.
`ask_total_avg / _min / _max`	float	Idem à la vente.
`imbalance_avg / _min / _max`	float	Le déséquilibre sur la fenêtre.
`imbalance_std`	float \| null	Son écart-type : une mesure de la stabilité du rapport de force.
`samples_count`	integer	Nombre d’échantillons dans la fenêtre.
`is_closed`	boolean	Faux uniquement avec live=1.

#VWAP

Deux VWAP, à ne pas confondre. Le premier est cumulatif depuis minuit UTC : c’est le prix moyen de la journée. Le second est celui d’une fenêtre : une valeur par bougie. Les deux sont pondérés par le volume et agrégés sur les places.

curl

# Le VWAP du jour, depuis minuit UTC
GET /v1/vwap?symbol=BTCUSDT

# Le VWAP de la derniere heure fermee, une valeur par fenetre
GET /v1/vwap/window?symbol=BTCUSDT&timeframe=1h

GET/v1/vwapdata_type · vwap

GET/v1/vwap/historydata_type · vwap_history

Champ	Type	Description
`vwap`	float \| null	Prix moyen pondéré depuis minuit UTC.
`cumulative_volume`	float	Volume cumulé, qui sert de poids.
`timestamp`	string	Horodatage du dernier calcul.

Cette route ne porte pas is_closed : ce n’est pas une bougie mais une valeur courante.

GET/v1/vwap/windowdata_type · vwap_window_<tf>

GET/v1/vwap/window/historydata_type · vwap_window_<tf>_history

Champ	Type	Description
`bucket`	string	Début de la fenêtre.
`vwap`	float \| null	Prix moyen pondéré sur la fenêtre.
`total_volume`	float	Volume de la fenêtre.
`trade_count`	integer	Nombre de trades de la fenêtre.
`is_closed`	boolean	Faux uniquement avec live=1.

#Pression directionnelle

GET/v1/buysell/ratiodata_type · buysell_ratio

GET/v1/buysell/ratio/historydata_type · buysell_ratio_history

Champ	Type	Description
`timestamp`	string	Horodatage du calcul.
`buy_volume`	float	Volume acheteur sur la fenêtre de 5 minutes.
`sell_volume`	float	Volume vendeur.
`buy_ratio`	float	buy / (buy + sell), de 0 à 1. Au-dessus de 0,5, les acheteurs dominent.

GET/v1/trades/avg-sizedata_type · trade_size_avg

GET/v1/trades/avg-size/historydata_type · trade_size_avg_history

La taille moyenne d’un trade dresse le profil des participants : elle monte quand des acteurs institutionnels entrent, elle s’effondre quand le flux devient une poussière d’ordres de détail.

Champ	Type	Description
`avg_size`	float \| null	Taille moyenne, pondérée par le nombre de trades de chaque place.
`total_volume`	float	Volume total agrégé.
`trade_count`	integer	Nombre de trades agrégé.
`timestamp`	string	Horodatage du calcul.

#Heatmap de liquidation

GET/v1/heatmap/clustersdata_type · heatmap_clusters

GET/v1/heatmap/clusters/historydata_type · heatmap_clusters_history

Les zones où se concentrent les liquidations potentielles, au-dessus et en dessous du prix. Ce sont des zones d’attraction : le prix va y chercher la liquidité qu’elles représentent.

Champ	Type	Description
`timestamp`	string	Horodatage du calcul.
`density_up / density_down`	float	Densité du cluster le plus attractif au-dessus et en dessous du prix.
`dist_up / dist_down`	float	Distance fractionnelle du cluster — 0,01 vaut 1 %.
`attraction_up / attraction_down`	float	densité / distance². Le carré fait que le proche pèse bien plus que le lointain.

Comment la lire

Si attraction_down dépasse nettement attraction_up, le prix est tiré vers le bas : des liquidations de positions longues sont proches. La lecture est symétrique dans l’autre sens. C’est un indicateur de où le prix a une raison mécanique d’aller, pas une prédiction.