Options
Le marché des options sur Bitcoin et Ethereum, agrégé sur plusieurs places, normalisé en dollars et recalculé selon une convention unique. Dix-sept routes qui répondent à une seule question : où le marché place son risque, et à quel prix.
#Le principe
Trois choses distinguent cette famille du reste de l’API.
- Deux actifs seulement — Bitcoin et Ethereum. Le marché des options n’a pas de profondeur ailleurs.
- Le ciblage se fait par
?asset=, avec l’actif seul —BTCouETH— et non par?symbol=. PasserBTCUSDTest refusé. - Les Greeks sont recalculés selon une convention unique, plutôt que repris de chaque place : les signes et les conventions y diffèrent trop pour être additionnés tels quels.
| Paramètre | Type | Défaut | Description |
|---|---|---|---|
asset | string | BTC | BTC ou ETH. |
timeframe | string | 1h | Sur les routes /history : 1m, 5m, 15m, 30m, 1h, 4h, 1d. |
limit | integer | 100 | Sur les routes /history. |
since_ms / until_ms | integer | — | Fenêtre datée, acceptée par les historiques de cette famille. |
#Vue d’ensemble
Un seul appel pour la photo complète : positions ouvertes, volume, rapport put/call, volatilité implicite à la monnaie, et le détail de l’échéance la plus proche.
curl -H "X-API-KEY: $BYTNODE_KEY" \
"https://api.bytnode.com/v1/options/summary?asset=BTC"| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
asset | string | BTC ou ETH. |
underlying_price | float | Prix du sous-jacent au moment du calcul. |
open_interest | object | Positions ouvertes en dollars : total, calls, puts. |
volume | object | Volume échangé en dollars, même découpage. |
pc_ratio | float | Rapport put sur call. |
pc_signal | string | Une lecture qualitative du rapport. |
iv_atm | float | Volatilité implicite à la monnaie, en décimal — 0,48 vaut 48 %. |
nearest_expiry | object | L’échéance la plus proche : date, jours restants, max pain, put/call et volatilité propres. |
coverage | object | sources_active, le nombre de places ayant contribué, et oi_coverage entre 0 et 1. |
#Open interest et volume
Les positions ouvertes, en unités de l’actif et en dollars, réparties entre calls et puts.
La variation sur la fenêtre, calculée à la demande — dernière valeur moins première. Chaque ligne porte delta_call_usd et delta_put_usd.
La répartition de l’open interest par prix d’exercice et par échéance. C’est la carte des niveaux où le marché a réellement engagé du capital — les murs de strikes que le sous-jacent devra traverser.
#Put/call et max pain
Le rapport entre puts et calls, en open interest comme en volume. Sous 1, les calls dominent. Au-dessus, la couverture à la baisse prend le dessus.
Ce qu’est le max pain
Le prix d’exercice auquel la valeur totale des options arrivant à échéance serait la plus faible — donc celui où les acheteurs d’options perdent le plus. C’est un point de gravité statistique, pas une prévision : sa valeur est de dire à quel niveau les positions existantes créent une tension.
#Volatilité implicite
La volatilité implicite pondérée par l’open interest, en décimal. Elle mesure ce que le marché paie pour se couvrir, indépendamment de la direction.
La même volatilité, en bougies OHLC dérivées à la demande. Chaque ligne porte bucket, open, high, low, close — de quoi tracer la volatilité comme on trace un prix.
#Greeks et échéances
Delta, gamma, vega et theta agrégés, pondérés par l’open interest. Ils sont recalculés selon une convention unique, ce qui les rend additionnables entre places — ce que les valeurs publiées par chacune ne permettraient pas.
Le résumé par échéance : positions ouvertes, rapport put/call, max pain et volatilité pour chaque date. C’est la vue à consulter avant une grande échéance, quand le dénouement des positions pèse sur le sous-jacent.