API de données d’options crypto

#Données d’options crypto pour agents IA et LLM

« Où est le max pain de BTC pour l’échéance de vendredi ? », « La volatilité implicite d’ETH monte-t-elle ? », « Que dit le ratio put/call ? » : un agent IA répond avec cette famille par l’outil MCP get_options_data, qui prend un actif plutôt qu’une paire.

{
  "name": "get_options_data",
  "arguments": {
    "asset": "BTC",
    "fields": ["options_summary", "options_put_call_ratio", "options_iv"]
  }
}

• Pour le LLM : le max pain est un centre de gravité statistique, pas une prévision, et seuls BTC et ETH ont des options ici : BTCUSDT est refusé, l’actif est BTC.
• Pour les développeurs : /v1/options/summary donne à un agent IA en tool calling toute la photo d’un actif en une requête ; l’outil MCP ajoute les chiffres de chaque échéance avec expiries.
• Où ça tourne : Claude, ChatGPT, Cursor et tout client MCP, y compris les frameworks d’agents qui parlent MCP, comme LangChain ou n8n.

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#Le principe

Trois choses distinguent cette famille des autres familles.

• Deux actifs seulement : Bitcoin et Ethereum. Ailleurs, ce marché n’a pas de profondeur.
• Le ciblage se fait avec ?asset=, obligatoire, avec l’actif seul (BTC ou ETH) et non avec ?symbol=. Passer BTCUSDT, ou aucun actif, est refusé en 422.
• Les grecques sont recalculées selon une convention unique, plutôt que reprises de chaque place : les signes et conventions y diffèrent trop pour être additionnés tels quels.

#Vue d’ensemble

Un seul appel pour le tableau complet : positions ouvertes, volume, ratio put/call, volatilité implicite à la monnaie, et le détail de l’échéance la plus proche.

curl -H "X-API-KEY: $BYTNODE_API_KEY" \
  "https://api.bytnode.com/v1/options/summary?asset=BTC"

#Intérêt ouvert et volume

Les positions ouvertes, en unités de l’actif et en dollars, réparties entre calls et puts.

La variation sur la fenêtre, calculée à la demande : dernière valeur moins première. Chaque ligne porte oi_change_call_usd et oi_change_put_usd.

La répartition de l’intérêt ouvert par prix d’exercice et par échéance. C’est la carte des niveaux où le marché a réellement engagé du capital : les murs de strikes que le sous-jacent devra franchir.

#Put/call et max pain

Le rapport entre puts et calls, en intérêt ouvert comme en volume. En dessous de 1, les calls dominent. Au-dessus, la couverture à la baisse prend le dessus.

L’historique du max pain est celui d’une échéance : expiry y est obligatoire. Donnez-la telle que servie par /v1/options/max-pain ou /v1/options/expiry (2026-10-01T08:00:00.000Z), ou par sa seule date (2026-10-01) : les deux désignent la même échéance. Absente, la requête renvoie 422 missing_parameter, et l’erreur liste les échéances valides de l’actif.

#Volatilité implicite

La volatilité implicite à la monnaie à maturité constante de 30 jours, en pourcentage (iv_atm_30d_pct) : interpolée en variance totale entre les deux échéances qui encadrent 30 jours, elle ne saute donc pas quand l’échéance la plus proche expire. Elle mesure ce que le marché paie pour se couvrir, indépendamment de la direction. La volatilité à la monnaie de chaque échéance est sur /v1/options/expiry.

La même volatilité, en bougies OHLC dérivées à la demande, elles aussi en pourcentage. Chaque ligne porte time, open, high, low, close. De quoi tracer la volatilité comme on trace un prix. Comme sur tous les historiques de cette famille, seules les bougies closes sont servies : celle en cours n’apparaît jamais.

#Grecques et échéances

Delta, gamma, vega et thêta agrégés, pondérés par l’intérêt ouvert. Ils sont recalculés selon une convention unique, ce qui les rend additionnables entre places, ce que les valeurs publiées par chacune ne permettraient pas.

La synthèse par échéance : positions ouvertes, ratio put/call, max pain et volatilité pour chaque date. C’est la vue à consulter avant une grosse échéance, quand le dénouement des positions pèse sur le sous-jacent.