Macro et liquidité
Le contexte dans lequel évolue le marché crypto : taux, dollar, liquidité, indices, or et pétrole, au jour et en intrajournalier. Toutes ces routes portent sur tout le marché.
#Séries macro quotidiennes
Une vingtaine de séries officielles américaines, plus l’or, réparties en huit catégories. La première route renvoie la dernière valeur de chacune ; la deuxième donne le catalogue ; la troisième l’historique d’une série, désignée par ?series=.
| Catégorie | Séries |
|---|---|
| Change | Dollar large, dollar des pays émergents, EUR/USD, USD/JPY |
| Taux | Fed funds, 2 ans, 10 ans, 30 ans, et les pentes 10 ans − 2 ans et 10 ans − 3 mois |
| Inflation | CPI, PCE, points morts d’inflation à 5 et 10 ans |
| Liquidité | M2, base monétaire, bilan de la Fed, compte général du Trésor, reverse repos au jour le jour |
| Volatilité | VIX |
| Actions | S&P 500, Nasdaq composite |
| Emploi | Taux de chômage, emplois non agricoles |
| Matières premières | Or, pétrole WTI |
# The catalogue of the series served
curl -H "X-API-KEY: $BYTNODE_KEY" "https://api.bytnode.com/v1/macro/series"
# The history of one series
curl -H "X-API-KEY: $BYTNODE_KEY" \
"https://api.bytnode.com/v1/macro/history?series=DGS10&limit=90"| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
series_id | string | L’identifiant à passer dans ?series=. |
category | string | L’une des huit catégories. |
label | string | Le libellé lisible de la série. |
units | string | L’unité de la valeur. Elle diffère d’une série à l’autre : n’additionnez jamais deux séries sans la lire. |
date | string | La date de l’observation. |
value | float | La valeur observée. |
#Indicateurs dérivés
Quatre lectures composites, calculées à la demande à partir des séries brutes et du prix de Bitcoin.
La corrélation glissante de Bitcoin avec le dollar, le S&P 500, l’or et le VIX, sur trente et quatre-vingt-dix jours, calculée sur les rendements quotidiens aux dates communes. Une corrélation reste null tant que l’historique aligné est insuffisant.
La liquidité nette : le bilan de la Fed, moins le compte général du Trésor, moins les reverse repos au jour le jour. La réponse porte la formule et ses composantes, et l’unité est explicite, les trois séries sources n’étant pas dans la même.
Un score de −100 à +100, construit sur la dynamique de M2, du bilan de la Fed et du dollar, sur trente et quatre-vingt-dix jours. Une masse monétaire en hausse et un dollar en baisse tirent le score vers le haut.
Un score de 0 à 100 sur cinq signaux : VIX bas, dollar en repli, pente de la courbe des taux positive, S&P au-dessus de sa moyenne à cinquante jours, or en repli. Un signal sans donnée est exclu du calcul plutôt que compté comme défavorable.
#Macro intrajournalière
Dix instruments macro en bougies OHLC, pour comparer la crypto à l’heure plutôt qu’au jour. Cinq sont servis sur six unités de temps : EUR/USD, USD/JPY, pétrole WTI, l’indice dollar et l’or tokenisé. Cinq ne sont servis qu’en quotidien : les taux à 10 et 30 ans, le VIX, le S&P et le Nasdaq.
| Paramètre | Type | Défaut | Description |
|---|---|---|---|
series | string | obligatoire | L’identifiant de l’instrument, tel que le catalogue le renvoie. |
timeframe | string | obligatoire | 1m, 5m, 15m, 1h, 4h, 1d. L’unité de temps 30m n’existe pas dans cette famille. |
limit | integer | 100 | Nombre de bougies. |
curl -H "X-API-KEY: $BYTNODE_KEY" \
"https://api.bytnode.com/v1/macro/intraday/history?series=EURUSD&timeframe=1h&limit=200"Demander une unité de temps qu’une série ne sert pas renvoie 400 avec la liste de celles qu’elle sert, plutôt qu’une liste vide, qui laisserait croire à un trou dans les données.