REST API

衍生品

期货仓位：投入了多少资金、成本几何、方向如何，以及相对现货的价格。所有这些指标都是综合值，每个指标都注明了所用的加权方式。

#持仓量

GET/v1/raw/oidata_type · raw_oi

所有交易所合计的总持仓量，按一分钟窗口统计。某个交易所的刷新跳过一分钟时，保留其最后已知值；只有当所有交易所都有数据时该分钟才会提供：否则总量会人为波动。

参数	类型	默认值	说明
`symbol`	string	必填	资产。
`limit`	integer	30	分钟数，1 到 1000。

字段	类型	说明
`timestamp`	string	分钟起始时间。
`oi_total`	float	合计持仓量。名称表明这是聚合值：不是单个交易所的数值。

GET/v1/oi/deltadata_type · oi_delta

GET/v1/oi/delta/historydata_type · oi_delta_history

持仓量的变化：资金的流入或流出。百分比基于聚合总量重新计算，以与总和保持一致。

字段	类型	说明
`oi_current`	float	当前累计持仓量。
`oi_previous`	float	上一个值。
`delta`	float	差值。
`delta_pct`	float \| null	百分比变化。
`timestamp`	string	计算时间戳。

#资金费率

同一现象的三种读法：最近一次适用的费率、下一次预估费率，以及最近二十四小时的累计值。都是按持仓量加权的综合值（持仓最多的交易所权重最大），并在加权前统一换算为八小时基准，因为有些交易对每四小时或每小时结算一次。

GET/v1/funding/ratedata_type · funding_rate_8h

GET/v1/funding/rate/historydata_type · funding_rate_8h_history

字段	类型	说明
`bucket`	string	8 小时窗口的起点，对齐到 UTC 00:00、08:00 和 16:00。
`rate`	float	该窗口的综合费率，以 8 小时等值表示。
`apr`	float	年化费率：费率 × 1095，即每年 1095 次 8 小时结算。历史中没有此字段。
`exchange_count`	integer	该窗口聚合的交易所数量。

GET/v1/funding/nextdata_type · funding_next_estimated

字段	类型	说明
`estimated_rate`	float	预估费率，以 8 小时等值表示。
`settlement_at`	string	已知最近一次结算的时间戳。
`is_past`	boolean	该次结算已过去时为真。
`apr`	float	年化值。
`exchange_count`	integer	聚合的交易所数量。

GET/v1/funding/cumulativedata_type · funding_cumulative_24h

GET/v1/funding/cumulative/historydata_type · funding_cumulative_24h_history

curl

curl -H "X-API-KEY: $BYTNODE_KEY" \
  "https://api.bytnode.com/v1/funding/cumulative?symbol=BTCUSDT"

字段	类型	说明
`timestamp`	string	最近一个 8 小时窗口的 bucket。
`cumulative_rate`	float	区间内 8 小时综合值之和。
`apr`	float	按实际累加的窗口数年化，即使缺少某个窗口也依然准确。
`window_count`	integer	实际累加的 8 小时窗口数，最多三个。

#爆仓

GET/v1/raw/liquidationsdata_type · raw_liquidations

逐笔爆仓，所有交易所合并。此处的覆盖面在结构上低于成交：并非所有交易所都发布公开的爆仓数据流。

参数	类型	默认值	说明
`symbol`	string	必填	资产。
`limit`	integer	30	事件数量，1 到 1000。
`min_usd`	float	—	按美元价值的可选过滤。

字段	类型	说明
`timestamp`	string	时间戳。
`side`	string	long 或 short：被强平仓位的方向，而非订单方向。该约定已在各交易所间统一。
`price`	float	强平价格。
`quantity`	float	以基础资产计的数量。
`usd_value`	float	美元价值。

GET/v1/liquidations/cumulativedata_type · liquidations_cumulative

GET/v1/liquidations/cumulative/historydata_type · liquidations_cumulative_history

字段	类型	说明
`timestamp`	string	计算时间戳。
`long_usd`	float	被强平的多头仓位金额（美元）。
`short_usd`	float	被强平的空头仓位金额（美元）。
`total_usd`	float	合计。

GET/v1/liquidations/ratiodata_type · liquidation_ratio

GET/v1/liquidations/ratio/historydata_type · liquidation_ratio_history

大额爆仓（至少 10 万美元）与小额爆仓之比。它能区分大户出清与小户连环爆仓。

字段	类型	说明
`big_count / big_usd`	integer / float	至少 10 万美元的爆仓。
`small_count / small_usd`	integer / float	低于该金额的爆仓。
`ratio`	float \| null	big_usd 除以 small_usd。分母为零时为 null。
`timestamp`	string	计算时间戳。

#多空比

GET/v1/ls-ratiodata_type · ls_ratio_composite

GET/v1/ls-ratio/historydata_type · ls_ratio_composite_history

做多账户占比，采用全市场账户口径，在发布该数据的交易所间综合，并按持仓量加权。每个窗口至少需要两个交易所，否则返回 null。

参数	类型	默认值	说明
`symbol`	string	必填	资产。
`timeframe`	string	必填	5m、15m、30m、1h、4h、1d。不接受 1m 周期：没有交易所以此频率发布。
`live`	boolean	false	返回进行中的窗口。
`limit`	integer	30	用于历史接口，1 到 500。

字段	类型	说明
`timestamp`	string	窗口起始时间。
`timeframe`	string	所请求的周期。
`part_long`	float	做多账户占比，严格介于 0 和 1 之间。
`ratio`	float	多头除以空头。
`venue_count`	integer	聚合的交易所数量，至少两个。
`weighting`	string	能够按持仓量加权时为 oi，否则回退为 geomean。
`is_closed`	boolean	仅在 live=1 时为假。

#基差

GET/v1/basisdata_type · basis

GET/v1/basis/historydata_type · basis_history

期货价格与现货价格之差，在同时拥有两个市场的交易所间按持仓量加权平均。两个价格采用相同的加权方式，从而保证 basis_value = futures_price − spot_price 始终成立。

字段	类型	说明
`basis_value`	float	以美元计的差值。
`basis_pct`	float	以百分比计的差值。
`futures_price`	float	综合期货价格。
`spot_price`	float	综合现货价格。
`timestamp`	string	计算时间戳。

历史的默认窗口

不带 since_ms 或 until_ms 时，向前回溯 limit 分钟。指定了明确窗口时，以该窗口为准。

#交易所间价差

GET/v1/spread/interexchangedata_type · spread_interexchange_<tf>

GET/v1/spread/interexchange/historydata_type · spread_interexchange_<tf>_history

API 中唯一标明交易所的部分，因为价差离开交易所就没有意义。模型是各交易所溢价：先取多交易所基准价，再计算每个交易所相对该基准的差距。任意两个交易所之间的价差可在客户端由两个溢价相减得出。

参数	类型	默认值	说明
`symbol`	string	必填	资产。
`timeframe`	string	必填	1m、5m、15m、30m、1h、4h、1d。
`live`	boolean	false	返回进行中的窗口。
`limit`	integer	30	用于历史接口，1 到 500。不支持带日期的窗口。

响应

{
  "status": "ok",
  "data_type": "spread_interexchange_1m",
  "data": {
    "timestamp": "2026-08-29T11:38:00+00:00",
    "timeframe": "1m",
    "is_closed": true,
    "ref_price": 71420.83,
    "weighting": "volume",
    "max_spread_bps": 5.4,
    "max_spread_pct": 0.054,
    "high": { "exchange": "venue_a", "price": 71423.10 },
    "low":  { "exchange": "venue_b", "price": 71414.55 },
    "venue_count": 2,
    "venues": [
      { "exchange": "venue_a", "price": 71423.10, "premium_bps":  3.2 },
      { "exchange": "venue_b", "price": 71414.55, "premium_bps": -2.2 }
    ]
  }
}

字段	类型	说明
`ref_price`	float	多交易所基准价。
`weighting`	string	正常情况下为 volume，缺少成交量时回退为 mean。
`max_spread_bps / max_spread_pct`	float	最高与最低交易所之间的幅度。
`high / low`	object	极端交易所及其价格。
`venue_count`	integer	该窗口的交易所数量，至少两个。
`venues`	array	每个交易所一个条目：exchange、price、premium_bps。按溢价从高到低排序。
`is_closed`	boolean	仅在 live=1 时为假。