Dérivés

#Intérêt ouvert

L’intérêt ouvert total, additionné sur toutes les places, par fenêtres d’une minute. Chaque place garde sa dernière valeur connue quand son rafraîchissement saute une minute, et une minute n’est servie que si toutes les places y sont représentées : sans cela, le total oscillerait artificiellement.

La variation de l’intérêt ouvert : le capital qui entre ou qui sort. Le pourcentage est recalculé à partir des totaux agrégés, pour rester cohérent avec la somme.

#Funding

Trois lectures du même phénomène : le dernier taux appliqué, le prochain estimé, et le total cumulé sur les dernières vingt-quatre heures. Tous sont des composites pondérés par l’intérêt ouvert (la place qui porte le plus de positions pèse le plus) et ramenés à une base de huit heures avant pondération, car certaines paires règlent toutes les quatre heures ou toutes les heures.

curl -H "X-API-KEY: $BYTNODE_KEY" \
  "https://api.bytnode.com/v1/funding/cumulative?symbol=BTCUSDT"

#Liquidations

Les liquidations individuelles, toutes places confondues. La couverture est ici structurellement plus faible que sur les transactions : toutes les places ne publient pas de flux public de liquidations.

Le rapport entre les grosses liquidations (au moins 100 000 $) et les petites. Il distingue une purge de gros comptes d’une cascade de petits porteurs.

#Ratio long/short

La part des comptes positionnés à l’achat, en variante compte global, composée sur les places qui la publient et pondérée par l’intérêt ouvert. Au moins deux places sont nécessaires sur une fenêtre, sinon la réponse vaut null.

#Base

L’écart entre le prix à terme et le prix spot, une moyenne pondérée par l’intérêt ouvert sur les places qui portent les deux marchés. Les deux prix sont pondérés de la même façon, ce qui garantit que basis_value = futures_price − spot_price reste vrai.

#Écarts entre places

La seule surface de l’API qui nomme les places de marché, un écart n’ayant pas de sens sans elles. Le modèle est une prime par place : un prix de référence multi-places, puis l’écart de chaque place à cette référence. Toute paire se déduit côté client, par la différence de deux primes.

{
  "status": "ok",
  "data_type": "spread_interexchange_1m",
  "data": {
    "timestamp": "2026-08-29T11:38:00+00:00",
    "timeframe": "1m",
    "is_closed": true,
    "ref_price": 71420.83,
    "weighting": "volume",
    "max_spread_bps": 5.4,
    "max_spread_pct": 0.054,
    "high": { "exchange": "venue_a", "price": 71423.10 },
    "low":  { "exchange": "venue_b", "price": 71414.55 },
    "venue_count": 2,
    "venues": [
      { "exchange": "venue_a", "price": 71423.10, "premium_bps":  3.2 },
      { "exchange": "venue_b", "price": 71414.55, "premium_bps": -2.2 }
    ]
  }
}