API de datos de opciones cripto

#Datos de opciones cripto para agentes de IA y LLM

«¿Dónde está el max pain de BTC para el vencimiento del viernes?», «¿Sube la volatilidad implícita de ETH?», «¿Qué dice el ratio put/call?»: un agente de IA responde con esta familia mediante la herramienta MCP get_options_data, que toma un activo en lugar de un par.

{
  "name": "get_options_data",
  "arguments": {
    "asset": "BTC",
    "fields": ["options_summary", "options_put_call_ratio", "options_iv"]
  }
}

• Para el LLM: el max pain es un centro de gravedad estadístico, no una previsión, y solo BTC y ETH tienen opciones aquí: BTCUSDT se rechaza, el activo es BTC.
• Para desarrolladores: /v1/options/summary da a un agente de IA con tool calling la foto completa de un activo en una petición; la herramienta MCP añade las cifras de cada vencimiento con expiries.
• Dónde funciona: Claude, ChatGPT, Cursor y cualquier cliente MCP, incluidos los frameworks de agentes compatibles con MCP, como LangChain o n8n.

Conecta tu agente de IA con la guía del servidor MCP, o enséñale BytNode con los Agent Skills de código abierto.

#El principio

Tres cosas distinguen esta familia de las demás familias.

• Solo dos activos: Bitcoin y Ethereum. En los demás, este mercado no tiene profundidad.
• La selección se hace con ?asset=, obligatorio, con el activo solo (BTC o ETH) y no con ?symbol=. Pasar BTCUSDT, o ningún activo, se rechaza con un 422.
• Las griegas se recalculan con una sola convención, en lugar de tomarse de cada mercado: los signos y convenciones difieren demasiado para sumarlas tal cual.

#Resumen

Una sola llamada para el cuadro completo: posiciones abiertas, volumen, ratio put/call, volatilidad implícita at the money y el detalle del vencimiento más próximo.

curl -H "X-API-KEY: $BYTNODE_API_KEY" \
  "https://api.bytnode.com/v1/options/summary?asset=BTC"

#Interés abierto y volumen

Las posiciones abiertas, en unidades del activo y en dólares, repartidas entre calls y puts.

La variación en la ventana, calculada bajo demanda: último valor menos primero. Cada fila lleva oi_change_call_usd y oi_change_put_usd.

El reparto del interés abierto por precio de ejercicio y por vencimiento. Es el mapa de los niveles donde el mercado ha comprometido capital de verdad: los muros de strikes que el subyacente tendrá que cruzar.

#Put/call y max pain

La relación entre puts y calls, tanto en interés abierto como en volumen. Por debajo de 1 dominan los calls. Por encima, se impone la cobertura bajista.

El historial del max pain es el de un vencimiento: expiry es obligatorio allí. Indícalo tal como lo sirven /v1/options/max-pain o /v1/options/expiry (2026-10-01T08:00:00.000Z), o solo con su fecha (2026-10-01): ambas formas designan el mismo vencimiento. Si falta, la petición devuelve 422 missing_parameter, y el error enumera los vencimientos válidos del activo.

#Volatilidad implícita

La volatilidad implícita at-the-money a vencimiento constante de 30 días, en porcentaje (iv_atm_30d_pct): interpolada en varianza total entre los dos vencimientos que rodean los 30 días, por eso no salta cuando vence el vencimiento más próximo. Mide lo que el mercado paga por cubrirse, con independencia de la dirección. La volatilidad at-the-money de cada vencimiento está en /v1/options/expiry.

La misma volatilidad, en velas OHLC derivadas bajo demanda, también en porcentaje. Cada fila lleva time, open, high, low, close. Suficiente para representar la volatilidad como se representa un precio. Como en todos los historiales de esta familia, solo se sirven velas cerradas: la que está en curso nunca aparece.

#Griegas y vencimientos

Delta, gamma, vega y theta agregadas, ponderadas por el interés abierto. Se recalculan con una sola convención, lo que permite sumarlas entre mercados, algo que los valores publicados por cada uno no permitirían.

El resumen por vencimiento: posiciones abiertas, ratio put/call, max pain y volatilidad para cada fecha. Es la vista que consultar antes de un gran vencimiento, cuando el cierre de posiciones pesa sobre el subyacente.