API REST

Flujo y microestructura

Lo que el libro de órdenes y el flujo de órdenes dicen de la relación de fuerzas. Cinco familias: delta de volumen acumulado, profundidad agregada, precios medios ponderados, presión direccional y zonas de liquidación.

#CVD

GET/v1/cvddata_type · cvd_<tf>

GET/v1/cvd/historydata_type · cvd_<tf>_history

El delta de volumen acumulado: la suma corriente del volumen comprado a mercado menos el vendido a mercado. Mide quién, compradores o vendedores, tuvo que cruzar el libro de órdenes, es decir, quién empuja realmente el precio.

Parámetro	Tipo	Por defecto	Descripción
`symbol`	string	obligatorio	El activo.
`timeframe`	string	obligatorio	1m, 5m, 15m, 30m, 1h, 4h, 1d.
`live`	boolean	false	Expone la ventana en curso.
`since_ms / until_ms`	integer	—	Solo en el historial.
`limit`	integer	100	En el historial, de 1 a 1000.

curl -H "X-API-KEY: $BYTNODE_KEY" \
  "https://api.bytnode.com/v1/cvd?symbol=BTCUSDT&timeframe=1h"

Campo	Tipo	Descripción
`bucket`	string	Inicio de la ventana.
`cvd_series`	float[]	La serie acumulada dentro de la ventana, un punto por paso interno, del más antiguo al más reciente. Es su pendiente la que lleva la información.
`net_delta`	float	Compra menos venta en toda la ventana.
`taker_buy_volume / taker_sell_volume`	float	Los dos volúmenes que componen el delta.
`points_count`	integer	Número de puntos de la serie.
`is_closed`	boolean	Falso solo con live=1.

#Libro de órdenes

GET/v1/raw/orderbookdata_type · raw_orderbook

El último estado conocido, agregado: la última instantánea de cada mercado y después la suma de las profundidades. Sin limit: la ruta devuelve un solo objeto.

Campo	Tipo	Descripción
`timestamp`	string	El más reciente de los estados retenidos.
`bid_total`	float	Volumen comprador, todos los mercados.
`ask_total`	float	Volumen vendedor, todos los mercados.
`imbalance`	float \| null	(bid − ask) / (bid + ask), calculado sobre los totales agregados y no promediado por mercado. Positivo: dominan los compradores.

GET/v1/orderbook/aggregateddata_type · orderbook_aggregated_<tf>

GET/v1/orderbook/aggregated/historydata_type · orderbook_aggregated_<tf>_history

La misma profundidad, pero resumida por ventana: media, extremos y dispersión. Es la forma útil para un gráfico o una detección de régimen, ya que un estado instantáneo del libro tiene demasiado ruido para ello.

Campo	Tipo	Descripción
`bucket`	string	Inicio de la ventana.
`bid_total_avg / _min / _max`	float	Volumen comprador acumulado, en media y en los extremos.
`ask_total_avg / _min / _max`	float	Lo mismo del lado vendedor.
`imbalance_avg / _min / _max`	float	El desequilibrio en la ventana.
`imbalance_std`	float \| null	Su desviación típica: una medida de la estabilidad de la relación de fuerzas.
`samples_count`	integer	Número de muestras en la ventana.
`is_closed`	boolean	Falso solo con live=1.

#VWAP

Dos VWAP que no hay que confundir. El primero es acumulado desde la medianoche UTC: es el precio medio del día. El segundo es el de una ventana: un valor por vela. Ambos están ponderados por volumen y agregados entre mercados.

curl

# The VWAP of the day, since midnight UTC
GET /v1/vwap?symbol=BTCUSDT

# The VWAP of the last closed hour, one value per window
GET /v1/vwap/window?symbol=BTCUSDT&timeframe=1h

GET/v1/vwapdata_type · vwap

GET/v1/vwap/historydata_type · vwap_history

Campo	Tipo	Descripción
`vwap`	float \| null	Precio medio ponderado por volumen desde la medianoche UTC.
`cumulative_volume`	float	Volumen acumulado, que sirve de peso.
`timestamp`	string	Marca de tiempo del último cálculo.

Esta ruta no lleva is_closed: no es una vela sino un valor corriente.

GET/v1/vwap/windowdata_type · vwap_window_<tf>

GET/v1/vwap/window/historydata_type · vwap_window_<tf>_history

Campo	Tipo	Descripción
`bucket`	string	Inicio de la ventana.
`vwap`	float \| null	Precio medio ponderado por volumen en la ventana.
`total_volume`	float	Volumen de la ventana.
`trade_count`	integer	Número de operaciones en la ventana.
`is_closed`	boolean	Falso solo con live=1.

#Presión direccional

GET/v1/buysell/ratiodata_type · buysell_ratio

GET/v1/buysell/ratio/historydata_type · buysell_ratio_history

Campo	Tipo	Descripción
`timestamp`	string	Marca de tiempo del cálculo.
`buy_volume`	float	Volumen comprador en la ventana de 5 minutos.
`sell_volume`	float	Volumen vendedor.
`buy_ratio`	float	buy / (buy + sell), de 0 a 1. Por encima de 0,5, dominan los compradores.

GET/v1/trades/avg-sizedata_type · trade_size_avg

GET/v1/trades/avg-size/historydata_type · trade_size_avg_history

El tamaño medio de una operación perfila a los participantes: sube cuando entran actores institucionales y se desploma cuando el flujo se convierte en un polvo de órdenes minoristas.

Campo	Tipo	Descripción
`avg_size`	float \| null	Tamaño medio, ponderado por el número de operaciones de cada mercado.
`total_volume`	float	Volumen total agregado.
`trade_count`	integer	Número agregado de operaciones.
`timestamp`	string	Marca de tiempo del cálculo.

#Heatmap de liquidaciones

GET/v1/heatmap/clustersdata_type · heatmap_clusters

GET/v1/heatmap/clusters/historydata_type · heatmap_clusters_history

Las zonas donde se concentran las liquidaciones potenciales, por encima y por debajo del precio. Son zonas de atracción: el precio va allí a buscar la liquidez que representan.

Campo	Tipo	Descripción
`timestamp`	string	Marca de tiempo del cálculo.
`density_up / density_down`	float	Densidad del clúster más atractivo por encima y por debajo del precio.
`dist_up / dist_down`	float	Distancia fraccionaria del clúster: 0.01 significa 1 %.
`attraction_up / attraction_down`	float	densidad / distancia². El cuadrado hace que lo cercano pese mucho más que lo lejano.

Cómo leerlo

Si attraction_down supera claramente a attraction_up, el precio es atraído hacia abajo: las liquidaciones de posiciones largas están cerca. La lectura es simétrica en el otro sentido. Es un indicador de adónde tiene el precio una razón mecánica para ir, no una predicción.