Opciones
El mercado de opciones de Bitcoin y Ethereum, agregado sobre varios mercados, normalizado en dólares y recalculado con una sola convención. Diecisiete rutas que responden a una pregunta: dónde coloca el mercado su riesgo y a qué precio.
#El principio
Tres cosas distinguen esta familia del resto de la API.
- Solo dos activos: Bitcoin y Ethereum. El mercado de opciones no tiene profundidad en ningún otro.
- La selección se hace con
?asset=, con el activo solo (BTCoETH) y no con?symbol=. PasarBTCUSDTse rechaza. - Las griegas se recalculan con una sola convención, en lugar de tomarse de cada mercado: los signos y convenciones difieren demasiado para sumarlas tal cual.
| Parámetro | Tipo | Por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|
asset | string | BTC | BTC o ETH. |
timeframe | string | 1h | En las rutas /history: 1m, 5m, 15m, 30m, 1h, 4h, 1d. |
limit | integer | 100 | En las rutas /history. |
since_ms / until_ms | integer | — | Ventana fechada, aceptada por los historiales de esta familia. |
#Resumen
Una sola llamada para el cuadro completo: posiciones abiertas, volumen, ratio put/call, volatilidad implícita at the money y el detalle del vencimiento más próximo.
curl -H "X-API-KEY: $BYTNODE_KEY" \
"https://api.bytnode.com/v1/options/summary?asset=BTC"| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
asset | string | BTC o ETH. |
underlying_price | float | Precio del subyacente en el momento del cálculo. |
open_interest | object | Posiciones abiertas en dólares: total, calls, puts. |
volume | object | Volumen negociado en dólares, mismo desglose. |
pc_ratio | float | Ratio de puts sobre calls. |
pc_signal | string | Una lectura cualitativa del ratio. |
iv_atm | float | Volatilidad implícita at the money, en decimal: 0.48 significa 48 %. |
nearest_expiry | object | El vencimiento más próximo: fecha, días restantes, max pain y su propio put/call y volatilidad. |
coverage | object | sources_active, el número de mercados que contribuyeron, y oi_coverage entre 0 y 1. |
#Interés abierto y volumen
Las posiciones abiertas, en unidades del activo y en dólares, repartidas entre calls y puts.
La variación en la ventana, calculada bajo demanda: último valor menos primero. Cada fila lleva delta_call_usd y delta_put_usd.
El reparto del interés abierto por precio de ejercicio y por vencimiento. Es el mapa de los niveles donde el mercado ha comprometido capital de verdad: los muros de strikes que el subyacente tendrá que cruzar.
#Put/call y max pain
La relación entre puts y calls, tanto en interés abierto como en volumen. Por debajo de 1 dominan los calls. Por encima, se impone la cobertura bajista.
Qué es el max pain
El precio de ejercicio al que el valor total de las opciones que vencen sería el más bajo, es decir, aquel en el que los compradores de opciones pierden más. Es un centro de gravedad estadístico, no una previsión: su interés es decir en qué nivel las posiciones existentes generan tensión.
#Volatilidad implícita
La volatilidad implícita ponderada por el interés abierto, en decimal. Mide lo que el mercado paga por cubrirse, con independencia de la dirección.
La misma volatilidad, en velas OHLC derivadas bajo demanda. Cada fila lleva bucket, open, high, low, close. Suficiente para representar la volatilidad como se representa un precio.
#Griegas y vencimientos
Delta, gamma, vega y theta agregadas, ponderadas por el interés abierto. Se recalculan con una sola convención, lo que permite sumarlas entre mercados, algo que los valores publicados por cada uno no permitirían.
El resumen por vencimiento: posiciones abiertas, ratio put/call, max pain y volatilidad para cada fecha. Es la vista que consultar antes de un gran vencimiento, cuando el cierre de posiciones pesa sobre el subyacente.